Die Entscheidung, welcher Anteil des Vermögens in eine einzelne Anlage fließt – der wichtigste Hebel im Risikomanagement.
Übliche Ansätze sind feste Obergrenzen (zum Beispiel höchstens 5 % je Einzelaktie) oder risikobasierte Größen: Man legt fest, wie viel man pro Position höchstens verlieren will, und leitet die Größe aus dem Abstand zum Stop-Loss ab.